《金融风险管理》课程教学大纲

发布时间:2022年11月08日 23:20


《金融风险管理》课程教学大纲

一、课程基本信息

课程中文(英文)名:金融风险管理(Finance Risk Management)

课程编码:09031808

总学时(理论学时+实践学时):48(48+0))

学分:3

课程性质:专业核心课(必修)

先修课程:金融学、商业银行业务与经营、证券投资学、国际金融

后续课程:无

适用专业:金融学

授课单位:经济学院

开课学期:春季学期

制订(修订)人:任晗 审核人:唐志武

制订(修订)时间:2019-9-2 审核时间:2019-9-7

二、课程说明

《金融风险管理》是研究金融风险类型及其管理方法的一门学科。在金融全球化的背景下,金融风险事件的发生越来越频繁,且影响越来越大,往往一个事件的发生会产生连锁反应,甚至造成巨大的损失,因此需要加强对金融风险的防范与管理。

三、课程教学目标及对应毕业生能力

(一)课程教学目标

1. 阐述金融风险管理的基本知识和一般原理,将原理与实例相结合进行讲解,使学生系统地掌握金融风险管理的一般过程,识别、度量与控制风险的方法:(对应毕业生能力:2-①)

2.掌握信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等主要风险类型的识别、度量与控制方法:(对应毕业生能力:2-②)

3.了解监管机构如何控制商业银行的风险,并对如何管理和改善我国商业银行有自己的见解,通过应用性、实践性的案例全面掌握金融风险的主要表现及管理方法,同时提高风险的操作与管理能力:(对应毕业生能力:2-③)

(二)思想教育目标

了解金融风险管理的重点理论知识,引领大学生树立“四个自信”,加强国家意识,增强法制纪律观念,有效传导正确的价值在追求和理想信念。

四、课程内容和基本要求

(一)理论教学

表1 理论教学内容与基本要求

章次

(或:模块及主题)

内容

细化的教学目标与要求

学时数

对应课程目标

第1章风险管理基础

1.风险与风险管理

了解金融风险的概念、特点;掌握商业银行风险的分类;掌握商业银行风险管理的主要策略;了解商业银行风险与资本的关系;熟悉风险管理的数理基础知识。

4

1

2.商业银行风险的主要类别

3.商业银行风险管理的主要策略

4.商业银行风险与资本

5.风险管理的数理基础

第2章 商业银行风险管理基本架构

1.商业银行风险管理环境

了解商业银行风险管理环境及组织;熟悉风险管理结构;掌握商业银行风险管理流程;了解商业银行风险管理信息系统。

4

1、2

2.商业银行风险管理组织

3.商业银行风险管理流程

4.商业银行风险管理信息系统

第3章 信用风险管理

1.信用风险识别

了解信用报告的使用方法;熟悉集团信用风险的关联交易识别;掌握信用风险的识别、度量及监测方法;掌握信用风险的控制方法;了解资本计量管理方法。

8

2、3

2.信用风险计量

3.信用风险监测与报告

4.信用风险控制

第4章 市场风险管理

1.市场风险识别

了解市场风险交易对手风险管理方法;掌握市场风险的识别方法;掌握市场风险的计量方法;熟悉市场风险监测与控制理论。

8

2、3

2.市场风险计量

3.市场风险监测与控制

4.市场风险资本计量方法

第5章 操作风险管理

1.操作风险概述

了解操作风险识别方法;掌握操作风险管理方法;熟悉操作风险评估步骤;熟悉操作风险控制方法;了解风险监测的内容;掌握操作风险资本计量方法。

6

2、3

2.操作风险评估

3.操作风险控制

4.操作风险监测与报告

第6章流动性风险管理

1.流动性风险识别

掌握流动性风险的识别方法;熟悉流动性风险的评估方法;了解流动性风险的监测与控制理论;掌握流动性风险的监测方法。

6

2、3

2.流动性风险评估

3.流动性风险监测与控制

第7章 其他风险管理

1.国别风险管理

掌握国别风险与声誉风险的管理方法;了解国别风险和声誉风险的概念;掌握战略风险的管理方法;了解战略风险管理的基本做法。

4

2、3

2.声誉风险管理

3.战略风险管理

第8章 风险评估与资本评估

1.总体要求

熟悉风险评估的基本方法;了解风险评估的要求;掌握资本评估的基本方法;了解压力测试的方法。

4

3

2.风险评估

3.压力测试

4.资本评估

第9章 银行监管与市场约束

1.银行监管

熟悉银行监管理论;了解金融风险的市场约束。

4

3

2.市场约束

(二)实践教学

本课程不涉及实践教学。

五、教学方法

(一)问题驱动教学

根据理论教学目标与内容,采用分级式的问题驱动教学方法,即将主线驱动问题、章节驱动问题和课堂驱动问题结合起来。问题驱动式教学的核心是通过巧妙设置启发式的问题,引导学生思考、发现问题,从而引出课程内容,使之更好地掌握知识,获得能力。以一个启发式的主线驱动问题贯穿课程该部分内容的始终,如连续剧般将相关章节内容紧密地,有机地结合在一起。当具体涉及到某一章节的内容时,则需要设计章节驱动问题,以此为切入点,展开讲解有关内容。在具体到某一个知识点时,则设置相应的课堂驱动问题,以此引导学生分析和解决问题的能力。

(二)结合示例教学

根据知识点的教学目标,对要求理解或掌握的知识点,结合示例开展教学,即将类比举例、应用举例、需求举例等多种例子结合到知识点讲授中。结合示例教学的关键是通过生动、具体地举例,调动学生能动性,从而辅助知识点的深入阐述,使学生能更好地掌握知识。以具体的应用举例,能将理论教学与实践教学紧密联系。

(三)教学实施方式

课堂教学实施上,可采取两类方式:1.教师主讲式教学:虽以教师讲课为主,但教师需要以关键问题为主线,实施启发式教学,引导学生的主动思考;讲课建议采用多媒体方式,辅以黑板板书。多媒体课件制作要充分运用多媒体的优势,特别是图形(像)与文字的有机结合、动画演示等技巧突出重点,辅助难点教学;黑板板书要注重与多媒体的有机对接,起到画龙点睛的作用。学生在课前需要针对所提供的预习问题进行必要的准备。2.互动讨论式教学:该方式包括课前小组研讨与课堂集体讨论两个环节。课前小组研讨环节,学生4-6人组成一个讨论小组,每个小组围绕一个主题进行组内研讨,并进行课堂讨论的相关准备;课堂讨论环节,每组推选一个报告人,进行限定时间的报告演示,然后进行师生提问、开放式讨论、教师点评等互动环节。教师可根据讨论现场情况以及课堂讨论期间新出现的重点或热点适当进行时间设计与课堂教学过程的调整。

六、课外学习

本课程需要学生有一定的课外学习时间投入,课内外有机结合,以达到课程学习要求与目标。原则上,本课程理论教学的课外学时不低于课内学时的1.5倍。课外学习包括课前与课后两大环节,课前学习由个体预习和小组合作研讨组成,课后学习由学习总结、复习以及对应的在线测试和课后习题组成。

七、教学资源

表3本课程的基本教学资源

资源类型

资 源

教材

朱淑珍.《金融风险管理(第3版)》.北京:北京大学出版社.2017年.

参考书

1.陆静.《金融风险管理(第2版)》.北京:中国人民大学出版社.2019年.

2.彼得· F· 克里斯托弗森.《金融风险管理(第2版)》.北京:中国人民大学出版社.2015年.

3.温红梅.《金融风险管理(第4版)》.大连:东北财经大学出版社.2018年.

4.中国银行间市场交易商协会教材编写组.《金融市场风险管理:理论与实务》. 北京:北京大学出版社.2018年.

  1. 考核及成绩评定方式

    本课程考核由平时表现成绩、平时考核成绩、期中考试成绩和期末考试成绩构成,详见表4。其中,平时表现成绩占课程总成绩的15%;平时考核分为2次,共占总成绩的10%;期中考试成绩占总成绩的25%;期末卷面考试采用闭卷形式,占课程总成绩的50%。课程总成绩采用百分制表示。

    表4 本课程考核与成绩评定方法

考核项目

考核内容

考核依据与形式

考核关联的课程教学目标

占课程总成绩的比重

平时表现

课堂考核

(1)课堂考勤情况,学生干部常规考勤与教师抽查点名相结合。

(2)教师根据学生课堂互动的次数和质量。(或:课堂研讨与汇报质量,由教师评价)

1、2

10%

平时作业

(完成3次作业)学生课后作业的完成情况。

2、3

5%

平时考核

平时考核1

采取随堂考核方式。

1、2

5%

平时考核2

采取随堂考核方式。

2、3

5%

期中考试

期中成绩

采取单桌形式进行测试。

2、3

25%

期末考试

期末卷面

采取闭卷方式进行测试。

1、2、3

50%

合计

100%

九、课程持续改进机制

教学团队在课程教学周期中,课前备课、课间沟通、课后总结,根据培养方案的修订、针对学生整体学习能力、跟踪金融风险管理政策法规的发展、督学教学过程反馈、学院教学检查反馈、课程成绩分析、吸纳校企评估专家的建议、关注社会经济领域的需求等信息,对教学内容与学时、知识要求、能力要求、评价方式酌情进行动态调整,加强课程建设的持续改进。


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